Qu'est ce que le "proxy" et quel est sa fonction ?

Un proxy sert à cacher ton adresse IP aux sites que tu visites, à être anonyme quoi!

et c'est bien ?
est ce qu'il faut le faire ou pas ?

Perso je n'en utilise pas, tout dépend de ce que tu fais sur le net, si tu sens le besoin de te cacher.
De toutes façons si tu fais des choses répréhensibles et qu'on veut vraiment te trouver on te trouvera.
Tu passes par plusieurs serveurs relais (à l'aller comme au retour) et à chaques serveurs ton adresse IP change.
(notes que tu ne caches rien à ton FAI, puisque c'est lui qui est de toutes façons ton 1er relais quand tu envois et ton dernier quand tu reçois, comme avec une connexion normale)